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商品期货套利交易策略的可行性分析

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本文标题:商品期货套利交易策略的可行性分析

本文关键字:期货套利,商品期货

  剔除不可控的波动。交易可控的波动是策略的关键

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  A 跨期对冲理论分析

  套利交易为交易同一品种不同期限合约的价差。通过抵消两个几乎完全相同合约的波动率来发现市场异常现象。再适时地予以矫正并且获利。需要一定的统计学验证。属于均值回归型策略。但在实际交易中。很多套利组合的效果经常不够理想。我们在这里通过因子分解的方法解释套利的价差形成机制。并给出实际操作中的方法。

  将一个合约的各种对价格有影响的因素通过线性模型分解。则可以理解成:价格=固定运营资本+权重1×宏观因素+权重2×微观因素+白噪声。当然一个物品的价格并不能用简单的一个线性模型来解释。其价格结构完全可以被其他某些非线性结构解释。但最终仍可通过取log(对数)或者构造regime-switching model(市场状态转换模型)等方式方法将非线性结构转换成线性结构来分析。因为我们交易的毕竟是线性结构的产品。而非类似于期权的非线性结构产品。用线性模型来分析线性产品、非线性模型来分析非线性产品是模型使用的经验法则。

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